Tema 31 An2lisis de Regresi3n M4ltiple5 Inferencia.

Apuntes

Tema 3: Análisis de Regresión Múltiple: Inferencia. Econometría I Departamento de Fundamentos del Análisis Económico 2024-25 (UA) Tema 3: ARMI 2024-25 1 / 59 1. Distribución de los estimadores MCO En los tema 2 vimos que los estimadores MCO son insesgados y obtuvimos una expresión para su varianza. Conocer el valor esperado y la varianza de un estimador es útil para analizar su precisión. Sin embargo, para poder hacer inferencia, es decir, para contrastar hipótesis sobre los parámetros y construir intervalos de confianza, necesitamos conocer la distribución del estimador. Cuando condicionamos en los valores observados para las variables explicativas en nuestra muestra, las distribuciones de los estimadores MCO dependen de la distribución de los errores. Para que las distribuciones de los b b j sean sencillas, y podamos obtener intervalos de confianza y estadísticos de contraste, vamos a suponer que el término de error del modelo sigue una distribución normal en la población, lo que se denomina el supuesto de normalidad . (UA) Tema 3: ARMI 2024-25 2 / 59 Supuesto RLM.6 (Normalidad) El error poblacional u es independiente de las variables explicativas x 1 , x ...