AULA 1 - Probabilidade e Estat 12stica

Apuntes

AULA 1 - Probabilidade e Estat ́ıstica Introdu ̧c ̃ao `a Estat ́ıstica Econˆomica - IE/UFRJ Por que estudar Probabilidade? Na Economia lidamos constantemente com incerteza: ▶ A infla ̧c ̃ao ser ́a maior que 5%? ▶ O desemprego vai subir? ▶ O mercado financeiro cair ́a amanh ̃a? ▶ Uma pol ́ıtica p ́ublica ter ́a efeito? Tomamos decis ̃oes sem conhecer o futuro. Determin ́ıstico vs. Aleat ́orio Determin ́ıstico: ▶ Juros compostos com taxa fixa conhecida ▶ Regra matem ́atica sem incerteza Aleat ́orio: ▶ Retorno de uma a ̧c ̃ao ▶ Infla ̧c ̃ao futura ▶ Crescimento do PIB Probabilidade ́e a ferramenta para modelar fenˆomenos aleat ́orios. O que ́e Probabilidade? Probabilidade ́e uma medida de incerteza. Ela pode ser interpretada de trˆes formas principais: ▶ Cl ́assica ▶ Frequencial ▶ Subjetiva Ao longo do curso veremos como essas ideias se conectam. Defini ̧c ̃ao Cl ́assica Quando todos os resultados s ̃ao igualmente prov ́aveis: P (A) = casos favor ́aveis casos poss ́ıveis Exemplo: ▶ Lan ̧camento de uma moeda honesta ▶ P (cara) = 1 2 Limita ̧c ̃ao: exige equiprobabilidade. Defini ̧c ̃ao Frequencial Probabilidade como frequˆencia relativa: P (A) ≈ n ́umero de vezes que A ...