Modelo Lineal General: Conceptos, Supuestos y Estimación (MCO)

Apuntes

TEMA 2 MODELO LINEAL GENERAL OBJETIVO ◼Aplicar apropiadamente el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para la estimación de parámetros de un modelo y emplear los instrumentos de la inferencia para proporcionarle confiabilidad. 1 2 INTRODUCCIÓN. Sea el modelo lineal general o modelo de regresión lineal múltiple: 𝒀 𝒕 = 𝜷 𝟏 + 𝜷 𝟐 𝑿 𝟐𝒕 + 𝜷 𝟑 𝑿 𝟑𝒕 + ⋯ + 𝜷 𝒌 𝑿 𝒌𝒕 + 𝑼 𝒕 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, ... , 𝒏 𝒀 𝒕 : Regresando, endógena, explicada o dependiente X 1t , X 2t , X 3t ,......X kt : Regresores, explicativas, independientes 𝛽 2 , 𝛽 3 , ... . 𝛽 𝑘 : Parámetros expresan las magnitudes del efecto que las variables explicativas tienen sobre la variable explicada. 𝛽 1 : Parámetro independiente o constante X 1t = 1 ∀t (para todo t) 3 Dada una muestra aleatoria de tamaño n se tiene: 𝑌 1 = 𝛽 1 + 𝛽 2 𝑋 21 + 𝛽 3 𝑋 31 + ⋯ + 𝛽 𝑘 𝑋 𝑘1 + 𝑈 1 𝑌 2 = 𝛽 1 + 𝛽 2 𝑋 22 + 𝛽 3 𝑋 32 + ⋯ +𝛽 𝑘 𝑋 𝑘2 + 𝑈 2 𝑌 3 = 𝛽 1 + 𝛽 2 𝑋 23 + 𝛽 3 𝑋 33 + ⋯ +𝛽 𝑘 𝑋 𝑘3 + 𝑈 3 .............................................................................. .............................................................................. ..........................................